萧建，东海人，汉末时为琅邪相，治莒县。

吕布占据徐州时，萧建保城自守，不与吕布来往。吕布就写信给萧建说：“天下举兵，本就是为了诛杀董卓。我吕布杀了董卓，前来关东，是打算求得兵马西迎大驾，光复雒阳，结果诸将只顾相攻，没人惦记国家。我吕布，是五原人，本郡距离徐州五千多里，在天下的西北角，如今并非为了争夺东南之地。莒城与下邳相距不远，两家应当互相来往。您难道希望天下各郡称帝，各县称王吗！昔日乐毅攻齐，呼吸之间攻下齐国七十多座城池，唯独莒、即墨两城不能攻克，是因为那里有田单的缘故。吕布虽然不是乐毅，您也不是田单，您可以拿着我的信和智者们一起商议。”萧建得信后，立即派主簿带上书信和礼物去见吕布，又向吕布送上良马五匹。不久后，臧霸击破萧建，攻克莒城，收获城中物资。